Структуру инвестиционного портфеля представило АО «ЕНПФ» на 1 июля 2022 года, передает golos-naroda.kz. Пенсионные активы, находящиеся под управлением Национального банка РК, вложены следующим образом. 

Основную долю в портфеле пенсионных активов ЕНПФ занимают государственные ценные бумаги министерства финансов РК, текущая стоимость которых составила 5 654,84 млрд тенге. За месяц она увеличилась на 325,47 млрд тенге и составила 42,29%. Данные бумаги были приобретены в объеме 320 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 13,78% годовых. В результате средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ МФ РК, номинированным в тенге, составила 11,2% годовых, в долларах – 3,4% годовых.

Облигации квазигосударственных организаций РК, текущая стоимость которых оценивается в 1 697,6 млрд тенге, занимают 12,7% в инвестпортфеле. Их средневзвешенная доходность составила 10,9% годовых, в долларах – 5,5% годовых. 

Облигации банков второго уровня РК представлены суммой 927,17 млрд тенге, или 6,93% в потрфеле. Их доходность составила 10,7% годовых.

Государственные ценные бумаги иностранных государств в субпортфеле ликвидности составили 308,79 млрд тенге. Их доля в портфеле равна 2,31%. Уменьшение объема данных инструментов связано с тем, что в отчетном периоде произошло погашение ГЦБ США на сумму 445,16 млрд тенге Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 1,5 % годовых. 

Облигации международных финансовых организаций составили 396,99 млрд тенге. Их доля – 2,97 %. Средневзвешенная доходность – 10% годовых;

Текущая стоимость депозитов в Национальном банке РК на отчетную дату составила 338,94 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 2,53 %. Средний объем сделок составил 258,56 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 13,16% годовых.

Стоимость акций и депозитарных расписок эмитентов РК составила 221,24 млрд тенге. Их доля в портфеле – 1,65 %. В рассматриваемом периоде покупок и продаж акций и депозитарных расписок эмитентов РК не было. 

Депозиты в банках второго уровня составили 200,35 млрд тенге. Их доля в портфеле  – 1,5%. Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК на отчетную дату равна 9,3% годовых;

Текущая стоимость депозитов в иностранных банках на отчетную дату составила 505,92 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 3,78%. В рассматриваемом периоде с целью поддержания доходности валютного портфеля были размещены вклады в иностранном банке, номинированные в долларах, на общую сумму 642,77 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 1,62% годовых и сроком погашения от 11 дней до 2,5 месяца.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен так: инвестиции в национальной валюте – 68,67%, в долларах США – 31,25%, в другой валюте – 0,08% портфеля пенсионных активов.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года составил 352,59 млрд тенге. На фоне обострения геополитической ситуации, усиления волатильности на глобальных финансовых рынках, ускорения инфляции, а также роста доходности по облигациям развитых и развивающихся стран, доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2022 года, составила 2,47%.

Накопленная доходность, обеспеченная Нацбанком РК с апреля 2014 года, когда завершилась консолидация пенсионных активов, по июнь 2022 года, составила 107,68%. За восемь лет с 2014 года по 2021 год в годовом выражении доходность пенсионных активов ЕНПФ составляет 9,68% годовых.

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, равен 8,8 млрд тенге.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО Jusan Invest, составили 4,012 млрд тенге. На них были приобретены: паи Exchange Traded Funds (ETF). Они составляют 31,66%, ГЦБ Министерства финансов РК (17,33%). Денежные средства на инвестиционных счетах –  50,99% портфеля. Отметим, что 63,18% инвестиций представлено в тенге, 36,82% в долларах США.  

В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «Jusan Invest» с начала года составила 0,35%.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 июля 2022 года составили 2,43 млрд тенге. В структуре портфеля денежные средства на счетах составляют 55,06%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) 15,3%, облигации квазигосударственных организаций РК 10,11%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов 5,79%, облигации банков второго уровня РК 5,59%, МФО 4,14%, корпоративные облигации организаций РК 3,97%. Инвестиции в национальной валюте составили 78,79% портфеля, в долларах США - 21,21%. Доходность пенсионных активов с начала 2022 года составила (-5,24%).

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», на 1 июля текущего года составили 1,41 млрд тенге. Они распределены в государственные облигации РК (42, 17 %), паи (ETF на индексы) - 21,76%, облигации квазигосударственных организаций РК (9,99%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (8,98%), облигации БВУ РК (5,26%), облигация МФО 5,23%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК (4,57%), денежные средства на инвестиционных счетах (1,94%), прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) 0,1%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 68,99% портфеля, в долларах США – 31,01%.

В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «BCC Invest» с начала текущего года составила (-4,88%).

По состоянию на 1 июля 2022 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 0,92 млрд тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК - 54,75%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК - 8,65%, РЕПО - 17,51%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 1,83%. Денежные средства на инвестиционных счетах составляют 17,05%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) 1,83 %. В инструменты в национальной валюте инвестировано 84,24 % портфеля, в долларах США – 15,76 %.

В результате инвестиционной деятельности доходность пенсионных активов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с начала 2022 года составила (-2,04%).